То, что прога съедает всю память, это всего лишь ошибки программирования.
В версии unity 4.1 для борьбы с этим прикрутили
Memory Profiler, чтобы можно было отследить утечки.
Многопоточность есть. Можно использовать потоки для каких либо тяжелых расчетов и возвращать результаты обратно в класс unity.
А можно сделать и
так. Все зависит от рук и поставленных задач, мне многое что я видел нравилось, удобная среда для игр среднего уровня (по графике), хотя у движка, как я говорил всё ещё впереди.